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投資記録ぶろぐ (FX・EA作成・ツール作成)
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バックテスト(EURJPY)
EA:EA_PGS_HAshi
設定:
スタート金額=200,000円
ロットサイジング=モンテカルロ法、初期ロット=0.01、初期数列="1,2,3"、数列リセット=ロット掛数>40、トレイリングストップ幅=15pips
結果
分析1
なんか時間別の集計が変になってる気がするけど、置いといて。
2013年までは調子が上がってたのに、今年に入って停滞。
曜日別だと金曜日がだめらしい。
勝率は大きな差はなさそうだから、なんとかなるかな。
分析2
過去3年を通して、シャープレシオ(>0.5)、Kレシオ(>2.0)、PF、取引数、勝率は合格。
ドローダウンが高め、損益の95%信頼区間のマイナスと破産確立(<100%)が不合格。
1年単位で区切ってみると、2012/09/10-2013/09/10の期間が損益95%信頼区間<0。
直近の半年間の損益が横ばいなのが問題。
にほんブログ村
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スタート金額=200,000円
ロットサイジング=モンテカルロ法、初期ロット=0.01、初期数列="1,2,3"、数列リセット=ロット掛数>40、トレイリングストップ幅=15pips
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分析1
なんか時間別の集計が変になってる気がするけど、置いといて。
2013年までは調子が上がってたのに、今年に入って停滞。
曜日別だと金曜日がだめらしい。
勝率は大きな差はなさそうだから、なんとかなるかな。
分析2
過去3年を通して、シャープレシオ(>0.5)、Kレシオ(>2.0)、PF、取引数、勝率は合格。
ドローダウンが高め、損益の95%信頼区間のマイナスと破産確立(<100%)が不合格。
1年単位で区切ってみると、2012/09/10-2013/09/10の期間が損益95%信頼区間<0。
直近の半年間の損益が横ばいなのが問題。
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