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投資記録ぶろぐ (FX・EA作成・ツール作成)
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運用中のEA
XM 1
EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:AUDJPY 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
&
EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:GBPNZD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
XM 2
EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:AUDUSD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
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EA名:EA_PGS_HAshi 通貨ペア:EURJPY 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
XM 3
EA名:EA_PGS_HAshi 通貨ペア:AUDUSD 設定:2in1/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
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EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:EURNZD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
XM 4
EA名:EA_PGS_HAshi 通貨ペア:EURAUD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
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EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:EURHKD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
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EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:GBPUSD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
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EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:AUDCHF 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
Forex Brokers Inc 1
EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:EURUSD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/09/30
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EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:USDDKK 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/09/30
DEMO PepperStone
EA名:EA_PGS_HAshi 通貨ペア:EURUSD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/09/30
DEMO IFC Markets
EA名:EA_PGS_HAshi 通貨ペア:ダウ30 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/09/30
DEMO FxPro
EA名:EA_PGS_HAshi 通貨ペア:日経225 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/09/30
DEMO Armada Markets
EA名:EA_PGS_HAshi 通貨ペア:XGAUSD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/09/30
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EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:AUDJPY 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
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EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:GBPNZD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
XM 2
EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:AUDUSD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
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EA名:EA_PGS_HAshi 通貨ペア:EURJPY 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
XM 3
EA名:EA_PGS_HAshi 通貨ペア:AUDUSD 設定:2in1/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
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EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:EURNZD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
XM 4
EA名:EA_PGS_HAshi 通貨ペア:EURAUD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
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EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:GBPUSD 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/08/07
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EA名:EA_PGS_HAshiMA 通貨ペア:USDDKK 設定:モンテカルロ法/リセット=ロット掛率40以上/EA停止=DD20% 運用開始:2014/09/30
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DEMO Armada Markets
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バックテスト(EURJPY)
EA:EA_PGS_HAshi
設定:
スタート金額=200,000円
ロットサイジング=モンテカルロ法、初期ロット=0.01、初期数列="1,2,3"、数列リセット=ロット掛数>40、トレイリングストップ幅=15pips
結果
分析1
なんか時間別の集計が変になってる気がするけど、置いといて。
2013年までは調子が上がってたのに、今年に入って停滞。
曜日別だと金曜日がだめらしい。
勝率は大きな差はなさそうだから、なんとかなるかな。
分析2
過去3年を通して、シャープレシオ(>0.5)、Kレシオ(>2.0)、PF、取引数、勝率は合格。
ドローダウンが高め、損益の95%信頼区間のマイナスと破産確立(<100%)が不合格。
1年単位で区切ってみると、2012/09/10-2013/09/10の期間が損益95%信頼区間<0。
直近の半年間の損益が横ばいなのが問題。
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設定:
スタート金額=200,000円
ロットサイジング=モンテカルロ法、初期ロット=0.01、初期数列="1,2,3"、数列リセット=ロット掛数>40、トレイリングストップ幅=15pips
結果
分析1
なんか時間別の集計が変になってる気がするけど、置いといて。
2013年までは調子が上がってたのに、今年に入って停滞。
曜日別だと金曜日がだめらしい。
勝率は大きな差はなさそうだから、なんとかなるかな。
分析2
過去3年を通して、シャープレシオ(>0.5)、Kレシオ(>2.0)、PF、取引数、勝率は合格。
ドローダウンが高め、損益の95%信頼区間のマイナスと破産確立(<100%)が不合格。
1年単位で区切ってみると、2012/09/10-2013/09/10の期間が損益95%信頼区間<0。
直近の半年間の損益が横ばいなのが問題。
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自作EAのバックテスト(AUDNZD)
<AUDNZD>
損益>0は多いけど、取引回数が少ない。。。
EA_PGS_RSI2/1時間足/31システム
3年で取引回数が82回。PFは合格基準ぎりぎり。シャープレシオ/Kレシオ共に基準に届いてない。
最大ドローダウン、破産確率、95%信頼区間下限は合格。
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損益>0は多いけど、取引回数が少ない。。。
EA_PGS_RSI2/1時間足/31システム
3年で取引回数が82回。PFは合格基準ぎりぎり。シャープレシオ/Kレシオ共に基準に届いてない。
最大ドローダウン、破産確率、95%信頼区間下限は合格。
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